R 量化投資實作-MACD

R 是很熱門的統計分析軟體，透過 TTR 套件我們可以很容易的新增各種技術分析指標，如下程式碼便可快速地將整個資料集 MACD 都計算出來，特別注意如果你使用的資料是多股資料，那務必先將資料進行排序(arrange)及分組(group_by)，同時 MACD 常用的參與為 12,26,9，因此資料的天數必須拉長，我建議至少要有半年的資料。

StockData <-
  StockData %>% group_by(code) %>% arrange(code, date) %>%

  tq_mutate(

    select = close,

    mutate_fun = MACD,

    nFast = 12,

    nSlow = 26,

    nSig  = 9,

    percent = F

  ) %>% rename("DIFF" = "macd", "MACD" = "signal") 

在 TTR 套件中並不會產生 OSC，因此我們必須在自己產生一次，OSC 的公式為(DIFF-MACD)，為了使數值更明顯，一般我會使用 2*(DIFF-MACD) ，如此一來便完成了 MACD 指標的建立

StockData <- StockData %>% mutate(
  OSC = 2*(DIFF-MACD),

  LagMacd=lag(MACD,1)

  )

...

下面我會再介紹回測的部分