程式筆記

R 量化投資實作-MACD

R是很熱門的統計分析軟體，透過TTR套件我們可以很容易的新增各種技術分析指標，如下程式碼便可快速地將整個資料集MACD都計算出來

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R是很熱門的統計分析軟體，透過TTR套件我們可以很容易的新增各種技術分析指標，如下程式碼便可快速地將整個資料集MACD都計算出來，特別注意如果你使用的資料是多股資料，那務必先將資料進行排序(arrange)及分組(group_by)，同時MACD常用的參與為12,26,9，因此資料的天數必須拉長，我建議至少要有半年的資料。

StockData <-
  StockData %>% group_by(code) %>% arrange(code, date) %>%
  tq_mutate(
    select = close,
    mutate_fun = MACD,
    nFast = 12,
    nSlow = 26,
    nSig  = 9,
    percent = F
  ) %>% rename("DIFF" = "macd", "MACD" = "signal")


在TTR套件中並不會產生OSC，因此我們必須在自己產生一次，OSC的公式為(DIFF-MACD)，為了使數值更明顯，一般我會使用2*(DIFF-MACD) ，如此一來便完成了MACD指標的建立


StockData <- StockData %>% mutate(
  OSC = 2*(DIFF-MACD),
  LagMacd=lag(MACD,1)
  )


...


下面我會再介紹回測的部分

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丹叔Danny

Sr. Product Manager

我是 PM LIFE DAY 產品經理的日常 的站長丹叔Danny，我是一名創業者出身，現在是軟體業跨國團隊 PM。我在職業生涯中經歷過各種挑戰，並在不斷在學習和成長過程中累積了豐富的經驗。我希望能分享我的故事和經驗，幫助其他有相同問題的人，我相信只要不斷學習及嘗試，每一個人都能在自己的領域中達到更高的成就，同時我也一直在追求工作和生活的平衡，我期待與大家一起追尋成功與平衡之路！